Bonjour à tous,

y aurait -il qqlun parmis vous qui serait en mesure de m'aider à retranscrire un code python en VBA svp?

def binomial_tree_put_option(S, K, T, r, vol, N):
   dt = T/N
   u =  math.exp(vol * math.sqrt(dt))
   d = 1/u
   p = (math.exp(r * dt) - d)/(u - d)
   f = {}
   for j in range(0, N+1):
         f[(N, j)] = max(K - S * (u ** (j)) * (d ** (N-j)), 0)
   for i in range(N-1, -1, -1):
      for j in range(0,i+1):
           f[(i, j)] = max(K - S * (u ** (j)) * (d ** (i-j)), math.exp(-r * dt) * (p * f[(i+1, j+1)] + (1-p) * f[(i+1, j)]))
   return f[(0,0)]
      
price_put = [None]*24
Step_put = [None]*24
i = 0
for N in range(2, 70, 3):
      price_put[i] = binomial_tree_put_option(50, 50, 0.4167, 0.10, 0.4, N)
      Step_put[i] = N
      print("Option put price is {:2f} for {:2d}       Steps".format(price_put[i], Step_put[i]))
      i = 1+i

vba ? ou vb.net ?

 ça devrait un quelque chose comme ça

function binomial_tree_put_option(S as double, K as double, T as double, r as double, vol as double, N as double) as double
   dim dt as double, u as double, d as double, p as double
   dim i as integer, j as integer
   dim f
   dt = T/N
   u =  math.exp(vol * math.sqrt(dt))
   d = 1/u
   p = (math.exp(r * dt) - d)/(u - d)
   Set f = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   for j =0 to N
         f.add join(array(N, j),","), WorkSheetFunction.Max(K - S * (u ^ (j)) * (d ^ (N-j)), 0)
   next j
   for i =(N-1) to 0 step  -1
      for j = 0 to i
           f(join(array(i, j),",")) = WorksheetFunction.Max(K - S * (u ^ (j)) * (d ^ (i-j)), Exp(-r * dt) * (p * f(join(array(i+1, j+1),",")) + (1-p) * f(join(array(i+1, j),","))))
      next j
   next i
   binomial_tree_put_option f("0,0")
end function

' une autre méthode
sub test()
   dim price_put(24) as double 'ça devrait être 23 pour avoir des indices de 0 à 23 (soit 24 éléments)
   dim Step_put(24) as double 'ça devrait être 23 pour avoir des indices de 0 à 23 (soit 24 éléments)
   dim i as integer, N as integer
   i = 0
   for N = 2 to 69 step 3
      price_put(i) = binomial_tree_put_option(50, 50, 0.4167, 0.10, 0.4, N)
      Step_put(i) = N
      debug.print("Option put price is " & price_put(i) & " for " & price_put(i) & " Steps")
      i = 1+i
   next N
end sub

Bonsoir, 

C'est bien du vba.

J'ai tenté de reproduire le code que vous m'avez suggéré (encore un grand merci ça m'aide beaucoup), malheureusement un message d'erreur s'affiche pour la formule de la seconde boucle For disant "erreur de compilation/ attendu: séparateur de liste ou parenthèse).

Merci d'avance, 

Function binomial_tree_put_option(S As Integer, K As Integer, r As Single, vol As Single, T As Single, q As Single, N As Integer)

Dim dt As Single
Dim u As Single
Dim d As Single
Dim p As Single

dt = T / N
u = Exp(vol * sqrt(dt))
d = 1 / u
p = (Exp(r - q) * dt - d) / (u - d)

Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim f(0 To N, 0 To N) As Single

Set f = CreateObject("Scripting.Dictionary")

For j = 0 To N
    
    f.addjoin(Array(N, j)) = WorksheetFunction.Max(K - (S * (u^(j)) * (d^(N - j))), 0)
    Next j
    
    For i = N - 1 To 0
        For j = 0 To i
        f(join(array(i,j))=WorksheetFunction.Max(K-(S*(u^(j))*(d^(i-j))),Exp(-r*dt)*((p*f(join(array(i+1,j+1),","))))+(1-p)*f(join(array(i+1,j),",")))
        
        Next j
    Next i
    
        
        



End Function

je vois une erreur en ligne 21 il manque un espace entre add et join ; et il y a un = en trop (à remplacer par une virgule) cf mon code

et si tu ne mets pas de séparateur dans les join au début, il faut aussi les supprimer dans le calcul ligne 26 

=> f(join(array(i+1,j+1),",")) devient f(join(array(i+1,j+1)))

join(array(a,b,c),sep) === cstr(a) & sep & cstr(b) & sep & cstr(c) (sep étant optionnel, si il n'est pas utilisé, le séparateur est un espace simple)

ex: join(array(10,12)) => c'est la chaine "10 12"

join(array(10,12),",")) => c'est la chaine "10,12"

PS: je n'avais pas précisé mais c'est le code pour du vba Excel (on utilise la fonction max d'Excel) sinon il faut soit faire sa propre fonction max, soit créer un objet excel pour utiliser sa fonction max