Bonjour,

J'ai besoin d'aide pour éclaircir un point sur le calcul d'autocovariance.

Afin de caractériser de manière statistique un processus aléatoire - discret, de longueur T - la théorie nous dit de réaliser N fois ce processus aléatoire afin de calculer les différents moments (moyenne, puissance, covariance,...) sur l'ensemble des réalisations et ceci à chaque instant ti. On a donc un vecteur aléatoire X, de longueur T, où chaque variable aléatoire X(ti) contient N réalisations.

Ainsi, si on cherche à comparer deux variables aléatoires, l'espérence et la suivante :
E[X(t1)X(t2)] = Rx(t2-t1) = autocorrelation (ou autocovariance si on centre les variables aléatoires).

Une meilleure définition de l'autocovariance et visible ici page 6 :
https://perso.esiee.fr/~bercherj/New/polys/poly_alea.pdf

Ensuite, si les signaux sont stationnaires, alors chaque variable aléatoire est soumis à la même lois, et l'autocorrelation/autocovariance ne dépend plus du temps,
mais seulement de l'écart Tau=t2-t1, et devient donc une intégrale simple --> voir page 7.

Vient alors les points que je ne comprends pas très bien :
- Avant la stationnarité, l'autocovariance est défini par une double intégale sur les deux variables X(t1) et X(t2). Si le processus aléatoire est stationnaire, l'autocovariance devient un intégral simple sur X(t)X(t-tau).
Donc, si j'ai bien compris, les deux doivent forcément être équivalentes non ? Pourtant je n'obtiens pas les mêmes résultats lorsque je fais des essais sur des bruits blancs.
- A quel moment intervient l'ergodicité là-dedans ? car même si je fais mes calculs avec des moyennes temporelles, je n'arrive toujours pas à obtenir le même résultat avec l'intégral double et l'intégral simple.

En d'autre mot, je pense plutôt bien comprendre la philosophie de tout ça, mais en quoi est-ce logique de faire une intégrale double si le signal est non stationnaire ?

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Edité par adrien050356 30 octobre 2018 à 0:09:48

Petit up. J'ai modifié mon premier poste pour essayer d'être plus claire. Hésitez pas à me le dire si c'est toujours le cas.

Personne ?

Bonjour ! C'est drôlement pointu comme sujet, je ne pourrai pas t'aider. Le titre du sujet est bien explicite, donc à mon avis si quelqu'un s'y connaissait en signal ergodique il aurait regardé le sujet. J'ai lu rapidement ton message, il est bien rédigé et la demande a l'air claire, j'espère qu'un expert passera. As-tu posté le message dans un forum spécialisé ? Je pense par exemple à https://www.maths-forum.com/ .