Bonjour à tous,

Présentation

J'exerce l'activité de trader depuis 4 ans, je suis également informaticien, je développe en python et je qualifierai mes connaissances dans ce domaine d'intermédiaire. Cela m'a permis d'associer ces deux mondes. J'ai énormément travaillé dans la branche du trading automatique dans le but d'évincer les défauts du trading discrétionnaire, à savoir la psychologie humaine.

Ce travail m'a permis d'être profitable avec un premier robot simple, j'ai depuis travaillé avec un ami bien plus doué que moi en python dans le but de créer un robot bien plus fiable et disposant d'une stratégie bien trop complexe à coder pour moi. Cette étape étant maintenant franchie, je souhaite tenter l'étape suivante, celle du réseau neuronal. L'avenir est très certainement dans ce domaine selon moi et il faut s'adapter dès maintenant si on ne veut pas finir comme kodak.

Objectif

Nous n'avons pas assez de temps libre pour nous investir dans ce projet. J'ai bien fouillé le net en quête de savoir dans ce domaine, mais si je m’investis trop dedans je vais perdre en qualité dans le monde du trading, l'idéal serait donc de recruter. L'objectif étant de créer un tout nouveau robot capable d'apprendre grâce à des historiques et capable de s'adapter.

Recrutement

Je recherche un développeur python ayant des connaissances dans le monde du deep learning

En guise de dédommagement, je donne mon expérience et l'autorisation d'une utilisation à titre personnel du futur robot. Par expérience et à titre préventif, j'informe qu'il est inutile de me demander mes stratégies ou le code de mes premiers robots. C'est un projet ambitieux, dont la finalité n'est pas assurée et qui peut prendre des mois de travail, alors lorsqu'un projet abouti je ne souhaite pas qu'un profiteur s'en accapare.

Un dédommagement pécuniaire est également envisageable.

Si l'aventure vous tente, nous pourrons en discuter de vive voix.

Philippe

Dans la mesure où l'humain est parfois imprévisible et que la multitude des facteurs pouvant faire monter ou baisser une valeur est quasi infinie, cela reste compliqué de faire "prédire" par un robot.

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Edité par SunnyFace 5 février 2017 à 18:16:05

Il ne faut pas parler de prédiction, mais de stratégie, des schémas qui se reproduisent dans le temps.

Je ne pense pas créer un robot qui trouvera ses stratégies seul tout de suite même si c'est sacrément tentant. Je pense plutôt le guider vers les endroits où chercher.

Je créais mes propres backtests, mais la puissance de calcul nécessaire n'est pour l'instant pas accessible au quidam moyen, d'où l'interêt d'algo génétique ou plutôt de réseau neuronal.

Salut, 

Ton projet m'intéresse pas mal.

Il y a quelque temps je me suis intéressé à ce côté de la finance et je comprends les principes théoriques de base du trading. ( Je n'ai jamais risqué d'argent car sur les quelques simulations que j'ai fait à vue il n'y avait que des pertes )

D'un autre côté, je suis étudiant en informatique (aujourd'hui j'arrive à Bac+2) mais je pratique la programmation à titre personnel depuis longtemps ... (je suis plutôt calé même)

Je m'intéresse aussi au Deep Learning et c'est pour ça que je suis tombé sur ton post, qui m'intéresse.

En effet, ce domaine appliqué aux marchés peuvent (je parle sans expérience de la bourse ) permettre d'évaluer assez précisément le risque, et donc prendre des décisions mesurées.

Je n'ai cependant jamais programmé d'algorithme en rapport avec le tradin.

Pourrais tu donner plus de details sur ton projet? Quel type de trading? 

Tu dis que que l'algo pourrait être utilisé à titre perso comme dédommagement:

j'en déduit que c'est pas un algo qui tournerait sur les serveurs au cœur des marchés ( serveurs chez les banques donc difficilement accessible à titre perso )

Les strategies de trading de l'algo peuvent donc pas s'appliquer sur des périodes de quelques fractions de secondes.

De plus, sans une fonctionnalité d'analyse du web, impossible de prendre des décisions en rapport avec l'actualité. 

On est bien sur un projet en Day Trading?

Quel est précisément l'objectif de l'algorithme?

Quel genre de trader es-tu? à ton compte? dans une banque? ...

Bonne journée

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Edité par #TeamProjet 16 février 2017 à 10:57:27

Bonjour TeamProjet,

Je vais répondre simplement à tes questions, cependant il faudrait approfondir chaque domaine que tu cites pour mieux en saisir les avantages et inconvénients.

Pour commencer il te faudrait des bases en économie, je t'invite à consulter des vulgarisateurs en économie, Heu?reka est très bien sur un célèbre site de vidéo.

Alors non, je ne me branche pas directement sur les serveurs du marché, je suis un minuscule pion comparé aux hedges found, je passe donc par un broker. Petite aparté sur les escrocs, il est important de se documenter avant de placer ses économies, l'amf est là pour nous protéger, j'invite ceux qui souhaite investir à regarder les listes noires.
Je me connecte via une clé API à mon broker. Il faut un certain profil pour ouvrir un compte chez un broker, mais ce n'est pas "difficilement accessible" comme tu le penses. ( chez un broker véreux, c'est très facile .. )

Des détails sur mon trading :
Pour commencer il est possible de vivre du trading quel que soit du scalping, intraday, daytrading, swing ..
C'est à choisir en fonction de son comportement, certains ne peuvent pas supporter de rester devant leur écran plusieurs heures d'affilées, d'autres ne peuvent pas supporter de quitter l'écran en sachant que leur argent est sur les marchés ..
De mon côté, je préfère largement faire du scalping / intraday, et qu'à la fin de la journée, tout mon argent ne soit plus sur les marchés.
Ensuite si on pousse l'automatisation loin, il serait top de laisser le robot gérer notre capital et de le placer sur différent marché lors de leurs heures d'ouvertures.

Alors des trades sur des fractions de seconde, je n'en ai jamais fait, mais d'une ou deux secondes, oui déjà fait.

Les grosses annonces financières ont des impacts sur les marchés, personnellement je ne m'appuie pas souvent sur les annonces, je les évite même. Un peu à l'image du poker, pour gagner il faut utiliser ce qui fonctionne, donc ce qui a le plus de probabilité de fonctionner avec un backtest suffisamment costaud, protocole, vérification, etc, etc

On est bien sur un projet en Day Trading?
Non, je pars sur du scalping / intraday

Quel est précisément l'objectif de l'algorithme?
Apprendre sur mon historique, réussir à automatiser, s'adapter à l'évolution du marché, pourquoi pas découvrir des schémas ..

Quel genre de trader es-tu? à ton compte? dans une banque? ...
Indépendant, pour la petite histoire, j'ai commencé en 2008, je n'y connaissais rien, sans aucune formation j'ai placé 2000€ pour tester, j'ai fait quelques placements sur des actions, je me débrouillai pas mal, j'ai rapidement tenté de choper les rebonds, puis la crise de 2008 est arrivée pile en même temps, j'ai pas mal perdu, j'ai pris de plus en plus de risque pour récuperer ce que j'avais perdu, puis j'ai retiré ce qui restait pour éviter de me tenter à perdre d'avantage.
Entre temps j'ai fait une formation en informatique et j'ai alors eu l'idée de combiner mon attrait pour le trading et le développement, j'ai commencé il y a 4 ans, cette fois ci j'ai pris un an pour apprendre, j'ai lu tout ce que je pouvais, je suis parti dans plusieurs directions en dev.
La deuxième année j'ai commencé à développer des stratégies, j'ai beaucoup développé dans le backtest au tick par tick, j'ai mis mes stratégies en application et j'ai perdu quelques centaines d'euros du principalement à ma psycho et à ma prise de risque ( non respect de la stratégie )
La troisième année, j'ai crée un tout petit robot, le fruit de centaines / milliers d'heures de travail, d'analyse, d'observation, de lecture .. j'ai récupéré ce que j'ai perdu grâce à lui, plus de problème de psycho !
Et le reste est dans ma présentation :-)

En espérant avoir répondu à tes questions,

Si tu es toujours intéressé, le mieux serait de continuer à en parler de vive voix !?

Très intéressant ! Si seulement j'avais les compétences...

Le reste de la réponse 

Non je ne pars pas sur du daytrading, mais plutôt du scalping/intraday.

L'objectif est de repérer des schémas qui se répètent sur certains niveaux. Je ne cherche absolument pas à prédire le cours suivant.

Je suis indépendant.

Voilà avec des réponses courtes, j'espère que ça va passer..

Salut !

Tu utilises de l'analyse technique du coup non ? Quels genre d'indicateurs ?

Bonjour,

Dans ma période d'apprentissage, j'ai étudié plusieurs indicateurs. Maintenant je n'en utilise presque aucun. Le rsi et quelques niveaux.

Bonjour

répondu en MP.

Ecu

Salut,

j'aimerais mieux comprendre le projet. Vous souhaitez créer un robot pour faire du trading. Déjà là ce n'est pas clair pour moi car il faudrait savoir quel type de trading. Serait ce du trading haute fréquence? (auquel cas le deep learning pourrait être utile pour déjouer les stratégies des autres acteurs) ou alors du trading plus traditionnel (genre l'achat d'action et la revente bien qu'avec toutes les options ç'est plutôt compliqué).

En fait je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez utiliser un réseau de neurone et surtout je ne comprends pas sur quoi. A votre place j'aurais plutôt envisagé la création d'un modèle latent prenant en compte les stratégies des concurrents et j'aurais essayé de voir si le modèle créé est possible à inférer. 

Après je ne comprends strictement rien à ce que vous voulez donc je dis peut être n'importe quoi. Sinon je développe en python et j'aimerais assez me confronter à ce genre de truc parce que les stats ce me connait. 

Serait ce du trading haute fréquence?

Impossible de faire du THF quand on est un particulier. Même une petite banque ne peut pas faire ça.

Bonjour et merci pour votre message.

Non je ne souhaite pas faire de trading haute fréquence. Il faudrait une connexion particulière pour cela. Donc trading «traditionnel». 

Je ne trade pas les actions, trop risqué pour moi. Si un événement extérieur se produit, l'action peut s'effondrer.

Je préfère trader les indices directement. Je travaille sur les cfd. Cependant je me connecte via une api. Je peux ainsi me connecter chez n'importe quel broker qui propose cette solution..

Je souhaite tester le deep learning sur mon historique de 50 millions de données. Ajouter en input des niveaux sur lesquels je travaille. Le but étant de créer une boîte noire qui travaillera sur ces niveaux et qui sorte 3 output : type d'ordre, limite et stop.

Après je ne suis ouvert à toute analyse du sujet. Il y a peut-être d'autres méthodes...

En fait je dois manquer de connaissance en matière de trading et plus particulièrement de scalping comme tu le fais. 

J'ai la sensation que tu veux que ton robot regarde les valeurs des indices et te dise si des stratégies concurrentes sont identifiables. Seulement ça me semble très très très difficile. Les stratégies concurrentes ont la mauvaise idée d'être soit totalement imprévisible (parce que c'est jean le trader qui pense que lorsque l'indicateur trucmuche vaut tant alors de temps en temps quand son genou lui fait mal il faut il faut faire cela) , ou alors très difficilement identifiable.

En gros, en supposant que tout le monde utilise un robot et agisse de manière purement logique, on peut peut être identifier une sorte de stratégie moyenne globale, seulement cette stratégie moyenne aura surement aucun sens. Ne serait ce que parce que la moyenne peut être très simple mais résulter de la combinaison de pleins de stratégies hyper complexes. 

Mais bon supposons qu'on sache comment en "moyenne" les gens se comportent. C'est bien mais c'est pas suffisant parce que si en moyenne il ne se passe rien ou alors on se rend compte que c'est juste une stratégie totalement aléatoire (et ça c'est une stratégie de faire n'importe quoi) il faudrait pouvoir identifier chaque stratégie de chaque personne à l'intérieur de ce grand mélange de stratégie. Et là ça devient méga dur voire impossible si tu ne sais pas qui est sur le marché en même temps que toi (même si des algo pour démélanger existe, mais ça nécessite de bien définir ce qu'est une stratégie de toute manière).

Après ce n'est peut être pas du tout ça que tu veux faire mais bon j'avais envie d'écrire

Ce n'est pas Jean le trader qui décide si le cours monte ou descend :-)

Il faut être humble et reconnaître notre position dans l'immensité du monde boursier. Je ne fais que suivre ce que les grands décident.

Non je dis que les stratégies sont pour certaines imprévisibles parce que du à des facteurs humains. Après il y a peut être des tendances qu'on peut trouver en se fiant à des indicateurs. Genre si tu vois que ça baisse à chaque fois que t'as tel ensemble d'indicateur c'est que les gens les suivent. Maintenant je ne sais pas exactement de quoi je parle (moi je ne connais que vaguement les actions et les trucs genre le delta et tout ça) mais si tu as un ensemble d'indicateur tu peux déjà tenté un GLM

Mise à jour :

En attendant de trouver quelqu'un pour le deep learning, je travaille sur des robots simples. Mon ami dev est out pendant plusieurs mois alors pourquoi pas trouver également un autre dev ici pour prendre la relève.

Les avantages : le robot est bien entamé ( moins de travail ) , résultats beaucoup plus pertinent que pour le deep learning

> Après je ne suis ouvert à toute analyse du sujet. Il y a peut-être d'autres méthodes...

Cela fait entre 10 et 20 ans (pour les plus anciens) que ce genre d'algo existent. Si il y a de l'argent à faire là dedans, ce n'est clairement pas accessible à des amateurs malheureusement. Voici un exemple d'un papier de recherche d'algo sur de l'event driven : https://ijcai.org/Proceedings/15/Papers/329.pdf

Juste comme ça quand tu dis que ton robot est "profitable", tu es a combien de rendements net ? Sur quel type d'indice ? Tu fais mieux que ton indice de Benchmark ou pas ? Par ce que depuis 4 ans, c'est pas dur d'être profitable, l'eurostock 50 fait +33% par exemple. Et si tu fais mieux, c'est quoi ton alpha (c'est à dire ton rendement anormal ajusté du risque).

Tu penses en tant que swing, je ne pense pas du tout ainsi.

Le soir je n'ai plus aucune position sur les marchés, beaucoup trop dangereux, si en pleine nuit ou le week-end se produit un événement extérieur majeur, on est coincé. Je pense sur le long terme, mes positions sont donc courtes, le plus court possible.

Je travaille sur les sous jacent : CAC et DAX.

Je ne pense pas en rendement net, mais en pourcentage de points réalisés dans une journée.

Un résultat de 20 points dans une journée morte peut être un résultat excellent.

Je vais donc parler de stratégie : Un trader doit s'imposer un protocole. Après avoir observé, analysé, effectué du paper trading et qu'il pense tenir une bonne stratégie, il doit la vérifier avec un backtest. Personnellement j'ai effectué mes backtests avec des algos ayant analysé une bdd de 50 millions de ticks afin de ne rater aucune variation et être au plus proche du réel. Un backtest ne doit pas trop remonter dans le temps car ne sera plus efficace, les marchés évoluant continuellement. Pour valider une stratégie il faudra  un nombre conséquent de trade, plusieurs centaine voire un bon millier est un minimum sur deux ou trois ans. Ensuite une vérification manuelle s'impose afin de vérifier qu'aucun bug ne se soit glissé. Une fois la stratégie vérifiée, il faudra l'éprouver dans un marché fictif, un bon mois est idéal afin d'avoir plusieurs dizaines de trade à vérifier.

Chaque trader aura sa propre stratégie, avec un max dd différent, avec des types de positions différentes, aura un protocole différent, c'est très subjectif. Je n'irai pas plus loin dans l'explication de mes stratégies, je peux en revanche préciser que ce sont des stratégies prenant plusieurs positions par jour avec un drawdown le plus réduit possible et non pas un seul trade pris il y a trois ans ... d'ailleurs inutile d'avoir un robot dans ce cas de figure ...

Bon il faut qu'on clarifie quelques points parce que là je vois des choses qui vont dans tous les sens...

• Il n'est pas possible de dégager de gros bénéfices avec le trading à moins d'avoir un patrimoine conséquent, peu importe si c'est du trading automatique ou humain d'ailleurs. Il y a des situations dans lesquelles les facteurs psychologiques jouent du bon côté de la balance de l'oublions pas..
• Si tu penses que ton robot constituera l'avenir tu te trompes fortement, tu pourras à la limite essayer d'avoir un algo fonctionnel sur des marchés factices mais c'est tout... Les banques et les grands groupes font appelle aux meilleurs scientifiques, informaticiens, statisticiens pour mettre au point des machines avec le meilleur rendement possible...De plus le terrain informatique sur lequel tu t'aventures est très technique, n'espères pas trouver quelqu'un de compétent en dessous d'un équivalent BAC+5, c'est pourquoi je pense que si vraiment tu veux mettre ce projet au point tu n'es pas au bon endroit..

> Tu penses en tant que swing, je ne pense pas du tout ainsi.

Bullshit. C'est ce qu'on t'apprends dans les écoles de trading et les cours sur internet d'éviter l'overnight. Par ce que tu prend d'énorme levier et que tu ne peux pas te le permettre.

> Je pense sur le long terme, mes positions sont donc courtes, le plus court possible.

Tu spiel sur un marché bull depuis des années sur de l'intra day pifométrique, sans benchmark, sur des indices dax/cac (car "le dax car c'est plus volatile" comme on t'as appris dans tes cours sur internet) et tu dis que tu penses à long terme ?

> Pour valider une stratégie il faudra  un nombre conséquent de trade, plusieurs centaine voire un bon millier est un minimum sur deux ou trois ans.

Verifie ta stratégie sur 10 ans au moins, avec un gros choc sur ton marché. Avant 2007 y avait le même genre de personnes qui pensaient se faire de l'argent de la même façon.

> il faudra l'éprouver dans un marché fictif, un bon mois est idéal afin d'avoir plusieurs dizaines de trade à vérifier.

Tu parles comme tous ces traders du dimanches qui ont acheté une formation à 10k euros et qui font de l'analyse de carnet d'ordre ou autre "stratégie" du même genre. On s'entraine sur la plateforme de test, et après on passe en réel au bout de quelques mois.

> Il n'est pas possible de dégager de gros bénéfices avec le trading à moins d'avoir un patrimoine conséquent

Pour un particulier, c'est difficile en effet. Pour faire de l'argent tu es obligé d'avoir un gros levier, ce qui veut dire que l'over night est très risqué et que tu ne peux mettre en place que des stratégies bidons qui feront rire n'importe quel asset manager ou trader. Paradoxalement le trading à court terme est là où tu as le moins de chance de gagner. Si il y a des signaux à exploiter dans les prix qu'un algorithme peut detecter, il y a des tas de hedges funds et autres gros poissons qui sont sur le coup. Avec des positions en millions de dolars et une vitesse de réaction qui fait qu'ils ont le temps de faire plus de 10 000 transactions le temps que tu ai cligné d'un oeil.
Après si tu penses vraiment que tu vas battre une armée de doctorants et leurs ordinateurs, good luck.

> si vraiment tu veux mettre ce projet au point tu n'es pas au bon endroit..

Le meilleur endroit au monde pour faire ça à un nom. Il s'appel Medaillon. et on est plus sur du doctorat que du bac +5.


PS : Désolé d'être un peu dur, mais sérieux arrêtez de jouer votre thune dans des trucs que vous ne connaissez pas, ça me rend triste pour vous. Ou alors ne le faites pas de façon sérieuse, par ce que ça va mal finir. La moitié des professionnels ne savent déjà pas vraiment ce qu'il font, alors les particuliers...

Tout à fait le levier est important, chacun à sa limite en fonction de son money management, le mien est de 5, mais c'est encore quelque chose de subjectif. Mais bon à rappeler pour les débutants.

Je n'ai payé aucune formation, ni payé aucun livre. Mais je comprends vos opinions. Je n'argumenterai pas d'avantage, vos points de vue sont très arrêtés.

Hello, 

Je suis data scientist (je code en python) au Credit Agricole CIB (partie banque d'investissement) a Singapour, j'ambitionne egalement de faire un bot comme ca avec un ami. On est plutot branche crypto currency pour le moment puisque les marchés sont quasiment 100% spéculatifs et non régulés.

Ca m'interesserait de discuter sur les challenge que ca comporte.

Btw mon avis sur le débat du moment, le trading maintenant est plus basé sur la prediction du mouvement des concurrents que le calcul de la probabilite de hausse ou baisse du stock. L'idée est de bouger avant les gros poissons, qui eux lorsqu'ils investissent font bouger le prix de l'action juste par leur présence. 

 Concernant le trading haute frequence effectivement pour un particulier c'est impossible. Ma banque (je ne sais pas si elle fait du haute frequence) possede des programmes optimisés a la micro seconde pour les acces aux marchés

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Edité par loumierex 5 avril 2017 à 13:31:58

Exactement, je suis dans le même état d'esprit. Il est très important de rester humble et de connaître notre position dans les marchés. La mienne, je ne fais que suivre ce que les grands décident.

Si tu souhaites échanger un peu sur le sujet, ne pas hésiter à me mp et pourquoi pas une heure d'audio pour partager nos expériences respectives.

Bonjour tout le monde, 

Je ne pense pas que déterrer un poste vieux de 3 ans soit une bonne idée mais cela me parait la meilleure façon d'avoir un retour sur votre avancement.

Avez vous pu traduire le résultat de vos expériences? Etes vous toujours en recherche de ressources? 

Bonsoir

Je viens de tomber sur le vôtre poste par hasard . Personnellement depuis 11 ans dans le forex ou j'ai déjà tout essayé ABSOLUMENT  TOUT – et même on a trader pour moi avec succès avec THF (trading haut fréquences ) entre Lmax et mon compte sur FXCM . J’ai réussi a retirer les fonds également (j’ai des preuves)

Pour revenir sur votre page - si vous pensez trouver ou créer un système qui sera capable de prédire l'avenir malheureusement cela n’existe pas . Vous parlez aussi de backtest (test d’un système dans le passe )

pour les novices - c'est quoi un backtest ? - c'est juste un test dans le passé ou il est facile de prédire l’avenir mais il est impossible de prédire l'avenir a partir de maintenant !!!

Donc moi personnellement aujourd'hui enfin depuis quelques temps j'ai réussi à créer un système que je gère moi-même avec mon objectif  de faire de 1 à 5 pourcents par jour quelle que soit la somme investi et pour l'instant cela fonctionne et  si vous voulez bien je reviendrai vers vous d'ici un mois pour vous prouver si j'ai réussi ou pas mon invention Merci à VOUS bonne soirée cordialement

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Edité par xeron73 27 avril 2021 à 21:31:38

Bonjour,

Déterrage

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Si le dernier message sur le sujet date de plus de deux mois, mieux vaut ne pas répondre.
En effet, le déterrage d'un sujet nuit au bon fonctionnement du forum, et l'informatique pouvant grandement changer en quelques mois il n'est donc que rarement pertinent de déterrer un vieux sujet.

Au lieu de déterrer un sujet il est préférable :

• soit de contacter directement le membre voulu par messagerie privée en cliquant sur son pseudonyme pour accéder à sa page profil, puis sur le lien "Ecrire un message"
• soit de créer un nouveau sujet décrivant votre propre contexte
• ne pas répondre à un déterrage et le signaler à la modération

Je ferme ce sujet. En cas de désaccord, me contacter par MP.