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J'ai tout compris !

Mis à jour le 20/08/2018

Comprenez les variations saisonnières

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De nombreuses séries économiques présentent des comportements périodiques, rendant difficile la comparaison de deux instants successifs. On traite ainsi fréquemment de séries trimestrielles (ex : taux de croissance) ou mensuelles (ex : taux de chômage). On fait alors appel à une désaisonnalisation permettant d'obtenir des séries dites corrigées des variations saisonnières (CVS).

La figure suivante illustre le type de courbe désaisonnalisée qu'on peut trouver dans les publications :

Une courbe désaisonnalisée
Une courbe désaisonnalisée

Les méthodes couramment employées pour désaisonnaliser une série temporelle sont la régression linéaire et les filtres moyennes mobiles qu'on retrouve dans des algorithmes tels que Tramo-Seats et la famille des Xnum (dont X11 que nous verrons ensuite) ou Xnum-ARIMA.

Exemple de certificat de réussite
Exemple de certificat de réussite